martes, 23 de junio de 2009

Modelo ICM ajustado...

" (...) Una vez más, trataremos de aproximarnos a un valor razonable. Los rangos de push del deepstack están entre un 70 y un 100% (en función del otro stack) y los rangos de call entre un 6 y un 40% (una vez más, en función del stack y estructura), lo que le dejará una equity media aproximada del 38%. Esto significa que, aproximadamente, cada SB tiene un 0.8 * 0.15 * 0.62 (prob push * prob call * prob perder when called). Esto viene a ser un 7,4%. Por otro lado, cuando el bigstack es la BB, el rango de push medio esta en torno al 40%, el % de call entre un 10 y un 50 y el equity cuando paga esta en torno al 60%. Esto significa que el riesgo de “bust” (entiendo bust como perder un bote “grande”) es aproximadamente de 0.4*0.2*0.6 = 0.48, es decir, un 4,8% (...)"

"(...) si entiendo que segun el ajuste que propones el bigstack debería pushear menos “light” de lo que el ICM propone,y los shorts a la inversa,o sea,más manos?
Es curioso que es algo que siempre había intuido.También leí a un pro de sits altos (1k+) comentar en 2+2 que la mayoría de regs de niveles medios cometen el mismo error: pushean demasiado light,y callean demasiado tight.Imagino que esto último también tiene relación con este conocimiento más “afinado” del ICM que propones."



¿Física cuántica? ¿Medición del riesgo en inversiones bursátiles? ¿Teoría unificada de fuerzas? ¿Modelos predictivos de variaciones meteorologicas a largo plazo?

Pues no...





Están hablando de poker...



Alucinante.


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